Индикатор CCI (Commodity Channel Index — товарный индекс канала) был разработан Дональдом Ламбертом в конце 1970-х годов для анализа циклических колебаний товарных рынков. Со временем он стал универсальным инструментом, применяемым к любым активам — акциям, валютам и фьючерсам. Основная цель CCI — определить, насколько текущая цена отклоняется от своей статистической средней, чтобы выявить фазы перекупленности, перепроданности или потенциальные развороты тренда.

Расчёт CCI начинается с определения типичной цены (Typical Price, TP) — среднего арифметического между максимумом, минимумом и ценой закрытия за период:

TP = (High + Low + Close) / 3.

Далее вычисляется скользящая средняя этой типичной цены (SMA) и среднее абсолютное отклонение (Mean Deviation). Формула CCI выглядит так:

CCI = (TP – SMA) / (0.015 × Mean Deviation).

Множитель 0.015 введён для того, чтобы большая часть значений индикатора (около 70–80 %) находилась в диапазоне от –100 до +100.

Индикатор Ichimoku Cloud (или Ichimoku Kinko Hyo) — это комплексная система технического анализа, разработанная японским аналитиком Гоити Хосодой в 1930-х годах. Название переводится как «равновесный график одним взглядом», и это действительно отражает суть инструмента: он позволяет увидеть тренд, уровень поддержки и сопротивления, а также импульс и направление движения цены — всё на одном графике.

Индикатор состоит из пяти линий:

Tenkan-sen (линия конверсии) — среднее значение между максимумом и минимумом за последние 9 периодов, отражает краткосрочный импульс;

Kijun-sen (линия базы) — среднее за 26 периодов, показывает среднесрочную тенденцию;

Senkou Span A и Senkou Span B формируют «облако» (Kumo), которое проецируется вперёд на 26 периодов и образует зоны поддержки и сопротивления;

Chikou Span — запаздывающая линия, показывающая цену закрытия, сдвинутую назад на 26 периодов, что помогает оценить силу текущего тренда.

Когда Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, это бычий сигнал, указывающий на возможное начало роста; пересечение сверху вниз трактуется как медвежий сигнал.

Индикатор On-Balance Volume (OBV) — это классический инструмент анализа объёмов, созданный Джозефом Гранвиллом в 1963 году. Он помогает определить скрытую активность крупных участников рынка и подтверждает или опровергает силу текущего тренда. Основная идея индикатора заключается в том, что объём предшествует цене: если объёмы растут до изменения цены, рынок, вероятно, готовится к движению в том же направлении.

Принцип расчёта прост. Если цена закрытия текущего дня выше предыдущего, к предыдущему значению OBV прибавляется объём текущего дня. Если цена закрылась ниже, объём вычитается. Если цена не изменилась, индикатор остаётся без изменений. Таким образом формируется кумулятивная линия, отражающая направление давления со стороны покупателей и продавцов. Рост линии OBV указывает на накопление — преобладание покупок, снижение — на распределение и преобладание продаж.

Главная задача OBV — выявить расхождения между движением цены и объёма. Если котировки растут, но OBV не подтверждает рост (остаётся на месте или падает), это сигнал ослабления тренда и возможного разворота. Наоборот, если цена стоит в боковом диапазоне, а OBV растёт, можно предположить скрытое накопление позиций крупными игроками, что нередко предшествует пробою вверх.

Индикатор RSI (Relative Strength Index — Индекс относительной силы) — это осциллятор, измеряющий скорость и амплитуду недавних изменений цены, позволяющий определить состояние перекупленности или перепроданности рынка. Он был разработан Уэллесом Уайлдером в 1978 году и с тех пор остаётся одним из самых популярных инструментов технического анализа.

Работа RSI основана на сравнении средних величин прироста и падения цены за определённый период, чаще всего 14 баров. Формула отражает соотношение силы восходящих движений к силе нисходящих и нормирует результат в диапазоне от 0 до 100. При преобладании закрытий выше предыдущих уровней значение RSI растёт, а при частых снижениях — уменьшается. Это помогает увидеть, какая сторона — покупатели или продавцы — контролирует рынок и насколько силён текущий импульс.

Основные уровни индикатора — 70 и 30. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным, что часто предшествует коррекции или развороту вниз. Если значение опускается ниже 30, рынок считается перепроданным, и можно ожидать отскок вверх. Сильный тренд, однако, способен удерживать индикатор в этих зонах довольно долго, поэтому сигналы всегда стоит рассматривать с учётом общей картины движения.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) — это индикатор импульса, который измеряет положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определённый период времени. Он был разработан Джорджем Лейном в 1950-х годах и предназначен для выявления зон перекупленности и перепроданности, а также возможных точек разворота тренда.

Основная идея индикатора заключается в том, что при восходящем тренде цены стремятся закрываться ближе к максимумам диапазона, а при нисходящем — к минимумам. Если цена начинает закрываться ниже недавних максимумов во время роста, это сигнализирует об ослаблении бычьего импульса; наоборот, если цена удерживается ближе к верхней границе при падении — медвежий импульс теряет силу.

Стохастик состоит из двух линий: %K и %D. Линия %K отражает текущее положение цены в пределах диапазона, рассчитываемое по формуле:

%K = (Цена закрытия – Минимум за период) / (Максимум – Минимум) × 100.

Линия %D — это сглаженная средняя от %K, которая служит сигнальной.

Индикаторы Fibonacci Retracement и Fibonacci Extensions основаны на математических пропорциях, открытых Леонардо Фибоначчи, и широко применяются для измерения глубины коррекций и целевых уровней движения цены. В трейдинге они используются для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления и завершения трендовых импульсов.

Принцип работы прост: после значительного движения цены (вверх или вниз) рынок обычно делает коррекцию — частичный откат к предыдущему движению. Инструмент Fibonacci Retracement помогает оценить, где именно этот откат может остановиться. На графике строится сетка между минимумом и максимумом импульса, а ключевые уровни вычисляются как доли от этого диапазона: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % и 78,6 %. Эти уровни отражают закономерности, часто встречающиеся в природе и на финансовых рынках.

Например, если цена выросла от 100 до 200 и начала снижаться, то коррекция на 38,2 % укажет уровень около 161,8 — возможную зону поддержки, где покупатели могут вернуться в рынок.

Индикатор ATR (Average True Range) — это инструмент, измеряющий волатильность рынка, то есть средний диапазон колебаний цены за определённый период. Он был предложен Уэллесом Уайлдером в 1978 году в книге “New Concepts in Technical Trading Systems” и с тех пор стал одним из базовых элементов анализа динамики цен. ATR не показывает направление движения — ни вверх, ни вниз, — его задача заключается исключительно в оценке степени активности рынка.

Принцип работы индикатора основан на понятии True Range (истинный диапазон). Для каждой свечи или бара рассчитываются три значения:

разница между максимумом и минимумом текущего бара;

разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием (по модулю);

разница между текущим минимумом и предыдущим закрытием (по модулю).

Из этих трёх выбирается наибольшее — это и есть истинный диапазон. Затем значения True Range усредняются за выбранный период (обычно 14 баров) — так формируется линия ATR.

Высокое значение ATR указывает на повышенную волатильность и активные движения, низкое — на спокойный рынок и сжатие диапазонов. Например, резкий всплеск ATR часто сопровождает выход важных новостей или пробой ключевых уровней, а снижение ATR — фазы консолидации и накопления перед новым импульсом.

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — это объёмно-взвешенная средняя цена, показывающая, по какой средней цене актив торговался в течение дня с учётом объёмов. В отличие от простой средней, VWAP учитывает не только цену, но и количество сделок на каждом уровне. Это делает индикатор особенно полезным для оценки реальной стоимости инструмента и поведения крупных участников рынка.

Принцип расчёта VWAP прост: для каждой свечи или бара умножается средняя цена на объём, затем сумма этих значений делится на суммарный объём с начала дня. Линия VWAP постоянно обновляется и идёт вслед за ценой, показывая, где находится «справедливая» средневзвешенная цена текущей сессии.

Если цена находится выше VWAP — это сигнал о доминировании покупателей, ниже — о преимуществе продавцов. Институциональные трейдеры часто используют VWAP как ориентир для исполнения крупных ордеров, стараясь покупать ниже и продавать выше средней взвешенной цены, чтобы не ухудшать среднюю цену входа.

Индикатор ADX (Average Directional Index) — это инструмент технического анализа, предназначенный для оценки силы текущего тренда, независимо от его направления. Он был разработан Уэллесом Уайлдером в 1978 году и является частью более широкой системы DMI (Directional Movement Index), которая включает три линии: +DI, –DI и сам ADX.

Основная идея индикатора заключается в измерении разницы между положительным и отрицательным направленным движением цены.

Положительное направление (+DI) отражает силу восходящих движений, отрицательное (–DI) — силу нисходящих. Когда +DI выше –DI, на рынке преобладают покупатели, и формируется восходящий тренд. Когда –DI выше +DI, доминируют продавцы, и наблюдается нисходящее движение. Пересечение этих линий часто используется как сигнал к покупке или продаже.

Линия ADX, рассчитанная на основе сглаженной разницы между +DI и –DI, показывает не направление, а именно силу тренда. Значения ниже 20 обычно указывают на слабый или боковой рынок, а рост ADX выше 25–30 сигнализирует о начале сильного тренда. При этом важно помнить: повышение ADX может происходить как при росте, так и при падении цены — индикатор не различает направление.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это один из самых популярных инструментов технического анализа, который помогает определить направление и силу тренда, а также возможные точки разворота. Он основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними — быстрой (обычно с периодом 12) и медленной (с периодом 26). Разность между ними формирует линию MACD. Дополнительно к ней строится сигнальная линия — экспоненциальная средняя от значения MACD (обычно с периодом 9).

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это трактуется как бычий сигнал — возможное начало роста цены. Если же пересечение происходит сверху вниз, это считается медвежьим сигналом и указывает на вероятное снижение. Таким образом, MACD помогает трейдеру вовремя заметить смену тенденции.

На графике индикатор обычно представлен в виде двух линий и гистограммы. Гистограмма отображает разницу между линиями MACD и сигнальной, визуализируя усиление или ослабление импульса. Когда столбцы гистограммы растут, тренд набирает силу; когда сокращаются — вероятно приближение разворота или фазы консолидации.